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Index — Quant Wiki

Equity-first 量化交易知识库（中文正文 + 英文术语）。 覆盖 A 股与美股策略、期货、市场微观结构、因子模型、组合与风险、回测与执行基础设施。 规模：815 个页面 —— 272 个概念页 · 399 个实体页（185 篇论文 + 214 位作者/机构）· 144 篇论文摘要。

  • Concepts → 总索引（8 个分类子文件夹）
  • Entities → 总索引（论文按主题 5 组 + 作者按字母 3 组）
  • Summaries → 2026-10（按入库日期分文件）
  • Open Questions → 主页

Concepts (8 分类)

分类入口: Concepts 总索引。每个分类的完整页清单在它自己的 index.md 里。

Market Profile (市场轮廓, folder-split) — 4 页

Strategies 策略 — 23 页

Models & Theory 模型与理论 — 94 页

Market Microstructure 市场微观结构 — 84 页

Data & Features 数据与特征 — 28 页

Risk & Portfolio 风险与组合 — 27 页

Infrastructure & Systems 基础设施与系统 — 5 页

Backtesting & Execution 回测与执行 — 4 页

Entities

完整列表: entities/index。论文按主题分 5 组，作者按首字母分 3 组。

论文 / Working Paper — 184 篇

主题 页数 文件
做市与最优执行 25 market-making.md
价格冲击 32 price-impact.md
订单流与流动性 42 order-flow-and-liquidity.md
高频交易与市场操纵 19 hft-and-manipulation.md
风险、组合与量化方法 65 risk-and-portfolio.md

作者 / 人物 / 机构 — 210 位

Summaries (按入库日期) — 144 篇

每篇摘要的完整清单按入库日期分文件。返回: summaries/index 尚未建立，用下面的日期列表。

入库日 摘要数 文件
2026-10-4 27 2026-10-4.md
2026-10-3 14 2026-10-3.md
2026-10-2 29 2026-10-2.md
2026-10-1 32 2026-10-1.md
2026-09 15 2026-09.md
2026-08 19 2026-08.md
2026-06 7 2026-06.md
2020-12 1 2020-12.md

Open Questions (Top 5 高优先级)

完整 72 条按 12 个主题分组: Open Questions 主页。

# 问题 主题组
1 A 股 + 国内期货 regime 在 Wasserstein-HMM / HHIt / Kurth 自强化环 / Cross-Session Momentum 各框架下是否复制 A. Regime Detection
2 DFL for MVO 股票级 N≈500 可扩展性 + OptNet 替换 B. ML for Return Prediction
3 A 股版 FUI + 因子载荷不确定性 (ABC13) 的本土化复制 C/D. FUI + IVOL
4 MINGLE / Chehab 2026 在 A 股 2015/2018/2020 三段 crisis 与 p \sim 5000 可扩展性 MINGLE / Joint Factor-Graph
5 HHIt + Kurth 2026 HFT 撤回 + VIX term structure 三方耦合 → protective put 定价 I. Intraday Crash

Notes

  • audit/ — 人类反馈收件箱 (audit/resolved/ 已处理)