Summaries — 2026-09
按入库日期倒序排列的摘要页清单，共 15 条。 每条:
- 入库日 — 「summaries/<id>/<id>」形式的链接 — 出处返回: Quant Wiki 总索引
- 2026-09-21 — Cong-Feng-He-He 2025 — Growing the Efficient Frontier on Panel Trees (CART→目标导向聚类; 全局 MVE Sharpe 分裂准则; IS 6.37→20 棵 15.63 / OOS 3.1-4.4; GRS 141.27 的 test assets — arXiv 2501.16730; Boosted P-Trees + Random P-Forest + 特征重要性 SUE/DOLVOL/BM_IA
- 2026-09-20 — Jeon-Bae-Kim-Lee-Kim 2025 — Prediction Loss Guided DFL (DFL 不稳定的几何诊断; 角平分 + sigmoid 衰减梯度融合; Pareto 平稳收敛; 噪声越大优势越大 — arXiv 2509.08359; ICML 2026 姊妹篇的理论根基
- 2026-09-20 — Jeon-Choi-Bae-Lee-Kim 2026 — Decision-focused Sparse Tangent Portfolio (首个 DFL × 基数约束; 软 top-k 精确保基数; KOSPI200 2.098; MDD 更深是代价 — ICML 2026 (PMLR 306); Cholesky DPP-QCQP + sigmoid-shift 软选择
- 2026-09-18 — Huang-RongChen-YaqingChen 2026 — Riemannian Factor Model (流形时序首个有理论保证因子模型; BW 实现协方差 2 因子追平 LFM 9 因子; 因子 1 跟踪 VIX — arXiv 2607.28385; holonomy bound + 维数无关 n^{-1/2}
- 2026-09-18 — 华安金工系列二十七 — 个股相关网络双轨择时 (风险闸口 + 机会增强; 前瞻回撤标签; 特征交集 1.5/30 自证风险≠机会 — 公众号「金工严选」2026-09-10; 中证全指样本外年化 16.90% vs 3.75%, Sharpe 1.05, 迁移 4 指数超额与小盘属性正相关
- 2026-09-09 — Almgren-Chriss 1999 — Optimal Execution of Portfolio Transactions (最优执行开山之作: 有效前沿 + 指数轨迹 + half-life — Working paper (J. Risk 2000); \min E+\lambda V + L-VaR + 信息的价值与规模无关 + 分段静态事件策略
- 2026-09-08 — Song-Liu-Chen 2026 — Label Horizon Paradox (训练标签 ≠ 推理目标反而更好; BLO 自适应视界学习; CSI 300/500/1000 × 10 模型一致提升 IC — Preprint (1E Fund Management 易方达基金); Theorem 3.2 信号 - 噪声均衡 + Corollary 3.3 跨日静态分解
- 2026-09-08 — Optimal Trading of Microstructure Mean Reversion (2026) — 缺口 OU 等价 + 最优交易带闭式 $a^star(a^star-phi)=s_x^2=sigma_x^2/(2alpha)$ — arXiv 2608.00885; 奇偶锁定降维 + 平衡响应条件 + 跳跃 vs 扩散首次穿越 (损失 3-6%)
- 2026-09-03 — Bongiorno & Villassero 2026 — RIEnet: 神经协方差收缩到 indefinite pairwise correlation (小盘碎片化历史 — arXiv 2026-08; Sharpe 0.814 vs 0.580 (+40%); MCS 99.9% 唯一保留
- 2026-09-03 — Ledoit & Wolf 2004 — 大维协方差矩阵的良态估计量 (general asymptotics + well-conditioning — JMA 88(2) 365-411; target = identity, Frobenius 渐近最优
- 2026-09-03 — Opgen-Rhein & Strimmer 2007 — shrinkage t 排名统计量 (分布无关 + median target — SAGMB 6(1) Art. 9; 与 moderated t 并列全场景最优
- 2026-09-03 — Schäfer & Strimmer 2005 — LW 收缩 + GGM/partial correlation + $nll p$ 闭式协方差 — SAGMB 4(1) Art. 32; target D S_\star 总是正定; PPV ≈ 0.9 全程; E. coli p=102,n=8
- 2026-09-02 — CD-Daniel-Sağlam-Moallemi 2014 — LGS 多期动态 MVO + TC 闭式解 — Working paper; Sharpe 0.91 → 0.96 on reversal, 因子模型下 L-GP 失效
- 2026-09-01 — Chatterjee 2019 — XICOR ξ (0↔独立, 1↔函数, 闭式正态, $O(nlog n)$ — JASA 2021; 唯一同时满足三条性质的秩型系数
- 2026-09-07 — Chen-Wiesel-Eldar-Hero 2010 — OAS/RBLW (oracle 不动点 + Rao-Blackwell LW, Gaussian MMSE 协方差 — IEEE TSP 58(10) 5016-5029; arXiv 0907.4698; RBLW MMSE 不劣于 LW; OAS \hat\rho 天然 [0,1]; AR(1) + FBM 仿真全段领先; Table I 反例: H=0.9 极弱球性 RBLW 略优