Backtesting & Execution (回测与执行)
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Execution (最优执行)
- Optimal Execution (最优执行 — AC 1999 有效前沿 + 指数轨迹 + half-life \tau=1/\kappa；TWAP/IS/POV 的统一理论
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- Backtesting and Execution — 回测引擎与执行 的上位概念页
- Stationary Bootstrap — Politis-Romano 平稳自助法: 保留弱相依结构的重采样; 平均块长决定保留多少自相关
- Sharpe Ratio — 夏普比率: 定义、年化换算、多重检验下的显著性门槛
- Optimal Execution (最优执行 — Almgren-Chriss 1999 有效前沿 + 指数轨迹 + half-life \tau=1/\kappa; TWAP/IS/POV 的统一理论