Shenzhen Stock Exchange (深交所 / SZSE)
深市行情历史数据结构的发布方是深圳证券信息有限公司 (文档密级「内部公开」, 管控状态「受控」),与沪市由上证所信息网络有限公司发布不同。
行情系统版本链
| 体系 | 版本 / 生效 | 特征 |
|---|---|---|
| 四版 | 2016-05-06 前 | SZL2_*.txt 大写命名, 单文件含全天, 7 张表 |
| 五版 | 2016-05-09 起 (v2.3) | hq_<类型>_<品种> 命名, 上午/下午 am_/pm_ 拆分, MDStreamID 标识类别 |
| 五版 v3.0 | 2022-05-16 后 | 新债券行情上线 (_xianquan / _jingmai / snap_bond) |
| 五版 v3.0 (更新) | 2024-01-04 | 快照 35→39 字段; 价格 N(9,3)→N(9,6) |
12 张表 (v3.0)
逐笔委托 hq_order、债券现券委托 hq_order_xianquan、债券竞买委托 hq_order_jingmai、
逐笔成交 hq_trade、债券现券成交 hq_trade_xianquan、债券竞买成交 hq_trade_jingmai、
行情快照 hq_snap、快照档位 snap_level、新债券快照 snap_bond、指数行情 hq_index、
盘后快照 hq_closesnap、证券状态 stock_status。
品种后缀: _spot (现货) / _option (期权) / _pledge (质押式回购) / _bond (债券分销) /
_agreement (协议交易) / _refinance (转融通)。
沪市所没有的三样东西
- 主动/被动方向字段 —— 成交表只有
BidApplSeqNum/OfferApplSeqNum两个委托索引, 连沪市TickBSFlag那样的三值标志都没有。方向只能靠两个索引的比较时间得出 —— 见 逐笔成交的双向委托引用 (Bid-Offer Order Reference)。 - 撤单统计 —— 快照没有沪市
WithdrawBuy*那组字段, 撤单率必须从逐笔委托流A/D记录 差分, 而委托流又缺主动方申报行。 - 全量/增量标志 —— 沪市
NumImageStatus标明快照类型, 深市一律按全量。
深市特有的三样东西
- 涨跌停价直接给 (
UpLimitPx/DownLimitPx),沪市要按板块规则自己算。 - 委托揭示笔数与总笔数分开 (
NOORDERS_B1vsNUMORDERS_B1),差值即交易所未揭示的部分 —— 见 Level-2 档位与委托队列 (L2 Depth and Order Queue)。 - 债券行情逐席位披露:
hq_order_xianquan带MemberID(交易商) /InvestorType/InvestorID/InvestorName/TraderCode,现货表没有这组字段。
证券状态表 stock_status 的 20 个标志位
FinancialStatus 之下有 20 个 C1 标志 (Y/N): 融资买入、融券卖出、申购、赎回、认购、转股、
回售、行权、买开仓、卖开仓、黄金ETF 实物申购/赎回、预受要约、解除要约、转股撤单、回售撤单、
质押、解押、表决权、股票质押式回购、实时分拆、实时合并、备兑开仓、做市商报价。
这是判断某只票当日是否可融资融券、可否做多的最直接来源。
概念归位
- 深市高频表结构演化 (SZSE Feed Schema Evolution) — 四版/五版字段级差异
- 逐笔成交的双向委托引用 (Bid-Offer Order Reference) — 方向判定机制
- Level-2 档位与委托队列 (L2 Depth and Order Queue) — 档位与队列口径
- Shanghai Stock Exchange (上交所) — 字段命名与切分方式的对照所
- 相关 entity: Shen 2023 HFQ Price Impact Factor Predictability — 实证用了深交所 2023 Q1 数据
中文摘要
summaries/202610-szse-hfq-structure-spec/202610-szse-hfq-structure-spec