Shanghai Stock Exchange (上交所 / SSE)
沪市行情历史数据的官方发布方。历史数据接口说明书的作者是行情业务部, 发布者是上证所信息网络有限公司,文档状态标记为「发布」。
官方渠道: https://www.sseinfo.com/services/assortment/document/
栏目: interface (已发布接口书) / develop (技术开发稿) / product (产品说明书) / additions (白皮书与部署手册)
文件 URL 结构: /services/assortment/<栏目>/c/<contentId>/files/<md5>.pdf。md5 不可猜,
但 contentId 可枚举探测 —— c/<id>/ 返回 403 = 条目存在, 404 = 不存在。
版本可得性 (2026-10-13 联网检索结果)
| 版本 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|
| 1.0.0 – 1.0.3, 1.1.0 | 2020-02 – 2022-10 | 官网已下架, 全网无独立原件 |
| 1.1.1 | 2023-05-31 | 找不到。官网从未挂出 (contentId 探测 10700000–10760000 全 404) |
| 1.1.2 | 2023-12-13 | 找不到, 同上 |
| 1.1.3 | 2024-06-21 | 官网可得 |
| 1.1.4 技术开发稿 | 2024-06-24 | 官网可得 (develop 栏) |
| 1.1.4 正式版 | 2025-12-01 | 找不到。contentId 全区间扫描 10760000–10830000 只有 4 个存活 ID, 全是已知文档 |
| 1.1.5 | 2026-03-27 | 官网可得 (行情服务栏) |
官网 Elasticsearch 检索 API (query.sse.com.cn/search/getESSearchDoc.do, spaceId=41)
只保留每篇文档的最新一条记录, 被替换的旧版本记录随原条目删除一并消失。
缺失版本的内容已由后继版本完整承载: 1.1.1 的三条变更 (成交金额精度 2→3 位, 股票期权
2→4 位) 以字段级脚注写在 1.1.3 及之后每份文档的表格里; 1.1.2 引入的 StockTick.csv 在
1.1.3 及之后版本中完整保留。缺的只是「1.1.1 当初把这些字段写成什么样」, 不影响解析。
若确需原件, 现实途径是联系上证所信息网络有限公司 (客服 4008888400) 以行情许可商渠道索取。
历史数据接口说明书版本链
| 版本 | 完成日 | 关键变更 |
|---|---|---|
| 0.6 (文件结构说明) | 2017-11-09 | 早期文档, 含已废弃的 shorder\ 逐笔委托接口 |
| 1.0.0 | 2020-02-19 | 首次发布 |
| 1.0.1 | 2020-09-23 | L1 快照加均价; 期权加均价/昨结算/今结算 |
| 1.0.2 | 2021-04-23 | L1 快照加收盘价/消息序号/发送时间; L2 加竞价逐笔委托数据 |
| 1.0.3 | 2021-11-25 | L2 加债券逐笔; L2 快照加 AvgPx/ClosePx/MsgSeqNum/SendingTime/WarLowerPx/TradingPhaseCode/NumImageStatus |
| 1.1.0 | 2022-10-27 | 文档结构调整; IOPV 精度调整 |
| 1.1.1 | 2023-05-31 | 成交金额精度调整 (2→3 位, 期权 2→4 位) |
| 1.1.2 | 2023-12-13 | L2 加竞价逐笔合并数据 (StockTick.csv) |
| 1.1.3 | 2024-06-21 | Tick.csv 与 Entrust.csv 自 2024-07-08 起不再提供 |
| 1.1.4 (技术开发稿) | 2024-06-24 | L2 加 ETF 统计数据 (ETFBuyNumber/Amount/Money, ETFSell*) — 与供应商包的 1.1.4 不是同一份 |
| 1.1.4 | 2025-12-01 | 调整部分字段及参考信息说明 |
| 1.1.5 | 2026-03-27 | 新增独立 IOPV 文件; 快照/K 线 IOPV 取值调整; 盘后固定价格交易快照字段取值调整 |
两个 1.1.4 不是同一份文件: 官网 develop 栏挂的「1.1.4 ETF 统计数据技术开发稿」(2024-06-24)
内容是「L2 行情中增加 ETF 统计数据」(L2 快照加 ETFBuyNumber/Amount/Money 与
ETFSell* 六字段); 而 1.1.5 变动说明表里记的 1.1.4 (2025-12-01) 内容是
「调整部分字段以及参考信息说明」。后者 (正式版) 官网找不到 —— 见下方检索结果。
官网有两个文档栏目, 不同步 (2026-10-13 实测):
| 栏目 | 路径 | 《历史数据接口说明书》最新挂载 |
|---|---|---|
| 业务文档 | /services/assortment/document/interface/ |
1.1.3_20240621 (落后两版) |
| 行情服务 | /services/assortment/market/hqywwd/wdzsjk/ |
1.1.5_20260327 (与数据商拿到的原件 md5 一致) |
要最新版应看行情服务栏目。同一栏目里 LDDS 系列已更新到 2026-09-18 (竞价 Level-2 2.0.16 / Level-1 FAST 1.1.4)。
三条数据目录
sh1\yyyymmdd\— Level-1 行情 (Snapshot.csv 五档 / Day.csv / Minute.csv)sh2\yyyymmdd\— Level-2 行情 (Auction.csv / Snapshot.csv 十档+队列 / FpTradeSnap.csv / Tick.csv→StockTick.csv / Entrust.csv / FpTradeTick.csv / BondTick.csv / Day.csv / Minute.csv)sho\yyyymmdd\— 股票期权 (Snapshot.csv 五档 / Day.csv / Minute.csv)
CSV 格式, UTF-8, 半角逗号分隔, 换行 0x0A。
沪市特有的数据特点
- 逐笔委托的官方历史窗口只有 2021-04-26 – 2024-07-08,之后并入
StockTick.csv—— 见 沪市逐笔文件演化 (SSE Tick File Evolution)。 - L2 快照自带撤单统计 (
WithdrawBuyNumber/Amount/Money),是 A 股两所中独一份 —— 见 Level-2 档位与委托队列 (L2 Depth and Order Queue)。 - 集合竞价: 开盘集合竞价 2018-12-24 前单独发布
Auction.csv(含虚拟匹配量), 之后并入 Snapshot;收盘集合竞价一直含在 Snapshot 里。 - 科创板盘后固定价格交易 独立成文件 (
FpTradeSnap.csv/FpTradeTick.csv, 2019-07-22 起), 2025-11-24 起该快照的委托队列与撤单字段全部置 0。 - 主动方判定只能靠成交的双腿委托号 (
BuyNo/SellNo),委托流不带主动/被动标志 —— 见 逐笔成交的双向委托引用 (Bid-Offer Order Reference)。
官方时间戳与数据可得性的错位
沪市逐笔委托 2021-04-26 才公开发布, 但数据供应商 (dataho 样例包) 声称交易所当年未公开发布, 底层官方数据里一直有, 回补后 2015 年起即可用——实测 600519 @ 20150105 有委托 33,384 行、 成交 27,209 行。官方 L2 单日数据量约 80 G,数据范围 2014 至今。
概念归位
- 沪市逐笔文件演化 (SSE Tick File Evolution) — 逐笔文件三代与字段语义
- 逐笔成交的双向委托引用 (Bid-Offer Order Reference) — 方向判定机制
- Level-2 档位与委托队列 (L2 Depth and Order Queue) — 档位与队列口径
- Shenzhen Stock Exchange (深交所) — 字段命名与切分方式的对照所
中文摘要
summaries/202610-sse-historical-data-interface-spec/202610-sse-historical-data-interface-spec