Hong Li
机构：Citigroup Global Quantitative Research（纽约）。
代表工作
- Almgren, Thum, Hauptmann & Li (2005) — Direct Estimation of Equity Market Impact
- Almgren & Li (2016), "Closed-Form Solutions for Option Hedging with Market Impact"（Market Microstructure and Liquidity，尚未收录）
- Almgren & Li (2012), "Closed-Form Solutions for Option Hedging with Market Impact"（SSRN 2318897）
注意：Almgren-Li 这一支是期权对冲方向（带市场冲击的动态对冲），与本文的股票执行方向不同，但共用冲击模型。
在本 wiki 的位置
- 合作者: Robert Almgren · Chee Thum · Emmanuel Hauptmann
- 入口概念: 冲击指数的三个口径