Ananth N. Madhavan
BlackRock 投资集团首席投资组合策略师；此前在南加州大学 Marshall 商学院任金融学教授。
学者与业界管理者的少见结合——本 wiki 收录的两篇论文中，他的身份标注为 USC，这与 Keim (1995) 论文中另一家机构做交易研究的写作背景一致。
本 wiki 收录的两篇代表作
与 Donald B. Keim 合作：
| 论文 | 期刊 | 贡献 |
|---|---|---|
| Keim-Madhavan 1995 | JFE 37(3) | 下单行为解剖：卖出更急躁、执行时长、订单类型选择 |
| Keim-Madhavan 1996 | RFS 9(1) | 大宗交易：交易前 4 周的信息泄露、凹形临时冲击 |
学术界其他贡献（本 wiki 未收录）
- Market microstructure: A survey（JFM 3(3): 205–258，2000 年）——市场微观结构综述，本 wiki 唯一的入口级综述，约 1,800 次引用。提出网络外部性谜题与做市商谜题两个概念
- Madhavan (1995)《Pre-contractual versus non-contractual liquidity provision in the Nasdaq market》——楼上市场存在理由的经典论证：大交易者害怕被抢先交易或策略泄露
- Madhavan, Richardson & Roomans (1997)——收盘效应的经典文献（被 Bogousslavsky 2021 引用）
- Cushing & Madhavan (2000)——收盘共同因子（同上）
- Madhavan (1992) 《Trading and Exchanges》——市场微观结构的标准教材
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