Wei-Xing Zhou (周伟星)
Affiliation: 华东理工大学（East China University of Science and Technology）—— 商学院 / 理学院 / 经济物理研究中心；同时挂靠中科院虚拟经济与数据科学研究中心。
Email: wxzhou@ecust.edu.cn
研究领域: 经济物理、金融市场微观结构、订单流动力学、A 股实证。
在本 wiki 中的论文
- Mu Zhou Chen Kertesz 2010 Order Flow Extreme Price Changes — 深交所极端行情前后的订单流动态。涨 5% 后 15 分钟回吐 4%；四个量在事件前升高、事后幂律松弛。见 concepts/microstructure/极端行情订单流
- 同组系列（raw 已归档，待收录）: 订单簿价格间隙 (arXiv 1405.1247) · 订单不平衡幂律尾 (arXiv 1707.05550) · 交易网络异常子图 (arXiv 1301.0007) —— 尚未收录
研究特征
A 股微观结构的奠基性实证作者之一——把经济物理的方法（幂律松弛、大森定律、统计物理）系统地用到 A 股逐笔数据上。
特点：
- 与交易所直接合作——本篇的合作者 Wei Chen 就来自深圳证券交易所，这使得他能拿到含投资者类型标识（个人/机构）的逐笔数据，这在当时极罕见。
- 系统的系列研究——同一批数据（深交所）被反复挖掘：极端事件、订单簿价格间隙、订单不平衡分布、交易网络。这批工作构成了本 wiki 里 A 股微观结构实证的基础。
- 国际合作——与布达佩斯理工的 Kertész（统计物理）等合作，纳入国际文献脉络。
本 wiki 的待验证问题（源于他的研究）
- A 股的松弛指数比欧美快（0.50 vs 0.34–0.44）——为什么？ 论文只陈述事实。可检验假设：散户为主 + 订单簿浅 + 缺跨市场套利绑定。
- 订单流是否有 Bouchaud 学派所说的长记忆？ H 是否也在 0.6–0.7？见 Bouchaud Farmer Lillo 2008 How Markets Slowly Digest Supply and Demand。
- "可预测性 vs 信息含量"作为冲击唯一驱动的假说能否在 A 股检验？ 周伟星的数据含投资者类型，反而能直接检验这个假说——见 Bouchaud Farmer Lillo 2008 How Markets Slowly Digest Supply and Demand 的 Open Questions。
相关
- 合作者: Wei Chen（深交所）、Guo-Hua Mu、János Kertész（布达佩斯理工大学）
- 概念: concepts/microstructure/极端行情订单流 · concepts/microstructure/永久与临时冲击的实证判别 · concepts/microstructure/Order Flow Imbalance (OFI)