Rama Cont
领域: 市场微观结构、订单流分析、数学金融。
在本 wiki 的位置: 微观结构因子一侧最常被引用的作者，OFI 及其多档/跨截面扩展的源头。
本 wiki 中的论文
- Cont Kukanov Stoikov 2014 Price Impact Order Book Events — 提出 concepts/microstructure/Order Flow Imbalance (OFI)，确立"OFI 解释力远超带方向成交量"的范式
- Cont Cucuringu Zhang 2023 Cross-Impact OFI — 把 OFI 推广到多档订单簿 + 跨资产截面
方法论取向
偏好用订单簿微观结构事件解释价格变动，而不是用成交量。核心主张是"成交量是聚合量，丢失了报价端的信息"，因此应直接建模订单簿事件。
合作者
- Arseniy Kukanov（做市商出身，把 OFI 从学术带到实盘）
- Sasha Stoikov（康奈尔金融工程，做市与执行）
- Mihai Cucuringu（牛津，统计与机器学习）
- Chao Zhang（牛津，统计；跨资产 OFI 论文的合作者）