Jerome Teiletche

学术背景的量化研究员，2009 年前后在瑞士 Lombard Odier 任投资组合经理，同时在法国 Paris Dauphine 大学做研究。

在本 wiki 的论文

Maillard, Roncalli & Teiletche 2009 — 等风险贡献组合的性质 — 与 Maillard、Roncalli 合作，给出 ERC 组合的定义与核心性质定理：波动率排序 \sigma_{\mathrm{mv}}\le\sigma_{\mathrm{erc}}\le\sigma_{1/n}、ERC 与最小方差组合重合的特例、常数相关矩阵下 ERC 即最大夏普比率组合

方法论取向

偏数学机制。 这篇论文中可解析的特例占很大篇幅：两资产情形下 ERC 权重与相关系数无关；所有资产两两相关系数相同时 x_i\propto1/\sigma_i；所有波动率相同时权重与「加权平均相关系数」成反比。这类特例刻画了 ERC 权重对协方差结构的依赖方式，也是理解 ERC 在什么条件下退化成简单公式的关键。