Freddy Delbaen

苏黎世联邦理工 (ETH Zürich) 的概率论学者，在用概率方法刻画风险度量这一线上与 Philippe Artzner 合作。

在本 wiki 的论文

• Artzner, Delbaen, Eber & Heath 1999 — Coherent Measures of Risk — 一致风险测度的公理体系与"情景法"表示定理（Proposition 4.1：\rho 相干 \iff 存在一族概率测度 P 使 \rho(X)=\sup_P\mathbb E_P[-X/r]） → 一致风险测度

方法论取向

这篇论文的技术核心是把"风险"写成一族概率测度下的最坏期望，从而把风险度量与概率论的工具接上。这条线后来在分布鲁棒优化里被进一步推进：把一族概率测度换成凸紧模糊集 \mathcal P，就得到"DRO 的最坏期望本身是一致风险测度"这条定理。

论文在实证部分还给出广义情景的做法：SPAN 的 16 个情景（前 14 个按 100% 计、两个极端情景只按 35% 计）是一族概率测度，Proposition 3.1 证明它相干。

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