供应商 L2 样例包《文档对应时间范围区间》— 沪市委托-成交配对缺失实测
来源
百度网盘「样例数据01---数据、文件、字段说明/02 结构文档」(供应商 dataho 提供,
2026-10-12 上传)中的 01文档对应时间范围区间（必读）.xls + 该包自带的 README.md。
这是本次收录里唯一带实测数字的文件,其余 12 份是交易所官方结构文档。
文件讲了什么
一张三列表 (平台 | 时间范围 | 文档名称) 把沪市、深市每一份结构文档映射到它实际生效的
数据年份区间,并逐版本标注「较上一个版本变更内容」:
沪市 (供应商编号与官方版本号不一致,见下):
| 数据年份 | 对应文档 | 关键变更 |
|---|---|---|
| 2014 起 | sh_011 (2017 结构说明) | 逐笔委托 shorder\ 按代码分文件 |
| 2015–2021 | sh_013 (1.0.2) | Level-1 价格精度 NUMBER(3)→NUMBER(4); 2018-12-24 新增 Auction.csv |
| 2022 | sh_014 (1.0.3) | Tick 11→12 字段; Snapshot 194→201 字段; 新增 BondTick.csv |
| 2023–2024 | sh_015 (1.1.0) | 字段数全部不变 (Tick/Entrust/Snapshot/BondTick = 12/10/201/12); 1.1.0 变更集中在 K 线区 |
| 2025–2026 | sh_016 (1.1.3) | 新增 StockTick.csv; FpTradeTick 加 TradeMoney |
深市:
| 数据年份 | 对应文档 | 关键变更 |
|---|---|---|
| 2014–2016 | sz_001 (四版前置) | |
| 2017–2021 | sz_003 (五版 v2.3) | 快照 32 → 35 (Vwap/xj/xk, 2017-05-12 起) |
| 2022–2024 | sz_005 (五版 v3.0) | 字段数不变 (20/16/35/55); 新增债券类表 |
| 2025–2026 | sz_006 (五版 v3.0, 20240104 更新) | 快照 35 → 39 (+xwsize/xwnum/xxsize/xxnum); 价格 N(9,3) → N(9,6) |
关键发现一:数据覆盖与文档发布时间的错位
- 沪市逐笔委托
Entrust.csv官方 2021-04-26 才启用,但供应商样例包 2015 与 2019 目录实测 有沪市 Entrust 文件 (2014 没有)。2015 年样例的 Entrust 字段与后期版本一致,都是 10 列。 - 供应商原话:「上证交易所在 21 年之前没有放出过逐笔委托数据,市面上也找不到相应的历史数据, 但是官方数据有提供」——即交易所当年没有公开发布,但底层官方数据其实存在,由数据 供应商从官方落盘数据中回补出来。
- 官方数据范围 2014 至今,官方 L2 一天约 80 G。
sz_012/「智能数据行情(1.0.1)」是二进制帧协议的平行产品,与历史 CSV 接口书无演化关系, 不应排进版本链 (xls 原文注释)。
关键发现二:沪市成交引用的委托号有 14.2% 在委托流里找不到,缺法有规律
样例验证: 600519 @ 20150105 (贵州茅台), 委托 33,384 行 (新增 24,788 + 撤单),
成交 27,209 行。成交记录里的 BuyNo/SellNo 有 85.8% 不在委托流中——
即约 14.2% 的成交-委托配对缺失。
缺失严格按单侧出现:要么缺买方委托号,要么缺卖方委托号,没有双侧都缺,也没有零号。 这个形态说明缺失的不是「随机丢行」,而是整条主动方申报行没进委托流——即被动方(挂单等着被吃) 在流里有,主动方(下单去吃单)那条申报记录不在。
关键发现三:这与 Wind 源沪市 ghost 订单是同一机制
供应商 README 明确指出:该现象与 sybar 项目里已记录的 Wind 源沪市 ghost 订单同机制 ——缺的都是主动方申报行。推论是:这个源的沪市委托流同样不能用于按委托流重放订单簿 (逐笔委托还原出的是残缺的一侧),逐笔成交的双腿委托号引用仍然是方向判定的唯一可靠依据。
这一点很重要,因为沪市委托流在官方库的干净窗口只有 2021-04-26 – 2024-07-08 (见 沪市逐笔文件演化 (SSE Tick File Evolution)),而这个数据源 2015 年就有委托流—— 多出来的六年恰恰是「主动方申报行缺失」最严重的历史段。
关键 takeaway
- 沪市成交引用的委托号约 14.2% 在委托流中找不到,缺失严格单侧,形态指向主动方申报行整条缺失。
- 该源的沪市委托流不可用于按委托流重放订单簿,方向判定仍只能靠逐笔成交的双腿委托号。
- 供应商能提供 2015 年起的沪市 Entrust,而官方 2021-04-26 才公开发布——数据可得性与官方发布时间不是一回事,历史回补数据需单独验证保真度。
- 官方 L2 单日约 80 G,做 2014 至今全样本需按品种/日期分块处理。
- 结构文档版本与数据年份的对应以 xls 的时间区间表为准,不要按文档发布日期推。
在 wiki 中的位置
- 概念: 逐笔成交的双向委托引用 (Bid-Offer Order Reference) · 沪市逐笔文件演化 (SSE Tick File Evolution) · 深市高频表结构演化 (SZSE Feed Schema Evolution) · Level-2 档位与委托队列 (L2 Depth and Order Queue)
- 相关: 订单流分解 (Order Flow Decomposition) — 主动方识别决定了订单流按信息含量拆分的效果
- 对照: 沪市接口书 + 深市结构文档
来源文件
raw/refs/vendor-sample-pack/ — 01文档对应时间范围区间（必读）.xls (32 KB, xlrd 抽取)
README.md。原始样例数据包本身未复制进 wiki (体量大),仅保留结构文档与实测结论。