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Shane A. Corwin

机构: Mendoza College of Business, University of Notre Dame(圣母大学)。

研究领域: 交易成本、流动性、订单簿微观结构、并购。

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entities/Corwin Schultz 2012 High-Low Spread Estimator 2012 co-author 从日频最高最低价估计买卖价差——与 TAQ 实际价差相关性 0.873,优于 Roll 协方差法(0.694);有闭式解

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