Neil Chriss
最优执行理论的共同奠基人。Almgren Chriss 1999 Optimal Execution 第二作者（执笔时 Goldman Sachs Asset Management / Courant Institute）。
职业背景
- 学术：曾任 NYU Courant Institute 应用数学教授；与 University of Chicago 有合作渊源
- 业界：
- Goldman Sachs Asset Management（1999 论文执笔时），quantitative strategies
- (SAC Capital 等对冲基金经历待核)
- 与 Robert Almgren 共同创立 Quantitative Brokers（机构期货 / 固收执行算法）
- 教育背景：University of Chicago 数学博士项目 (待核)
与 Robert Almgren 的合作
- 1999 working paper《Optimal Execution of Portfolio Transactions》→ Journal of Risk 2000
- 共同创立 Quantitative Brokers，把 AC 框架产品化为机构执行算法
主要贡献
- AC 框架的共同提出者：有效前沿、half-life、L-VaR、分段静态事件策略
- 推动执行成本建模从学术走向产业标准（IS 算法、TCA）