Mathieu Rosenbaum
机构: CMAP（Centre de Mathématiques Appliquées），École Polytechnique（法国）。
研究领域: 随机分析、Hawkes 过程、市场微观结构数学模型。
本 wiki 收录的论文
| 论文 | 年份 | 角色 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| Huang Lehalle Rosenbaum 2013 Queue-Reactive Model | 2013 | co-author | 订单簿模拟器——把订单簿建成参考价恒定时段内的马尔可夫排队系统，是本 wiki 所有微观结构因子的仿真基础设施 |
| Durin Rosenbaum Szymanski 2026 Two Square Root Laws | 2023/2026 | co-author | 两类平方根冲击律——从 Hawkes 订单流 + 无套利推出平方根律，并指出它在参与率低时退化为线性 |
两篇论文的共同线索
两篇都走自底向上路线——从微观订单流的随机结构出发，推导宏观的价格/订单簿统计规律，而不是从数据拟合：
- Q-Reactive：从排队结构推出订单簿的平稳分布与机械波动率。
- 两类平方根律：从 Hawkes 自激性 + 无套利推出冲击的幂律形态。
两篇都出自 CMAP 一系，代表同一套方法论传统（与 Bouchaud 学派的「隐含流动性」路线相对——后者从流动性剖面出发，见 Bouchaud Bonart Donier Gould 2018 Trades Quotes Prices）。