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张逸飞 (Zhang Yifei)

机构: 广发证券发展研究中心 金融工程研究小组
执业证书编号: S0260526070010
职称: 高级分析师
学历: 密西根大学安娜堡分校硕士，2026 年进入广发证券发展研究中心
邮箱: shzhangyifei@gf.com.cn
备注: 非香港证监会注册持牌人，不可在香港从事受监管活动

在本 wiki 中的报告

Guangfa 2026 Level 2 Cancel Factors — 《从高频撤单信息中构建因子》，海量 Level 2 数据因子挖掘系列（八）（2026-08-07），第一署名。用 Level 2 逐笔订单的撤单记录构建 84 个日频因子，分撤单活跃度与规模 / 买卖撤单方向 / 部分撤单特征 / 日内时间结构 / 快速与普通撤单对比 / 撤单时长分类六族；代表因子 spec_share_within_normal_count 原始 IC 5.44%、十分档多头全样本年化 20.03%；fast_normal_avg_run_length_diff_vol 20 日平滑 IC 6.59%、IC 胜率 78.77%