Terrence Hendershott
机构：加州大学伯克利分校 Haas 商学院
代表工作
- Brogaard, Hendershott & Riordan (2014 — 用状态空间模型把 HFT 拆成吃单与挂单两侧，得到相反结论（吃单提升效率、挂单被逆向选择）
- Hendershott, Livdan & Rösch (2020 — 隔夜 CAPM 成立、日间 beta 反向
- Hendershott & Menkveld (2011), "Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?"（JFE，本 wiki 尚未收录）——本文与其 Brogaard 论文的方法来源（状态空间分解永久/临时成分）
- Hendershott, Livdan & Rösch (2015), "Asset Pricing: A Tale of Night and Day" 之前还有 Hendershott, Livdan, Rösch (2014), "Asset Pricing: A Tale of Night and Day" 的工作论文版（NBER WP 20629）