Jorge Guijarro-Ordonez
AQR Capital Management 量化研究员。
在本 wiki 的论文
- Guijarro-Ordonez-Pelger-Zanotti 2022 — Deep Learning Statistical Arbitrage — 第一作者；与 Markus Pelger、Greg Zanotti 合著
方法论取向
本文提出「不预设可能被错误设定的函数」这一原则：既不估计参数化时序模型的参数，也不做给定基函数的分解，而是直接数据驱动地学习对交易目标而言最优的模式提取函数——CNN 捕捉局部模式、Transformer 组合成全局时序模式。
这个立场与本 wiki 的 Predict-then-Optimize 批判是同一个：预测目标与交易目标不是一回事。