Dmitry Livdan
机构：加州大学伯克利分校 Haas 商学院
代表工作
Asset Pricing: A Tale of Night and Day（与 Hendershott、Rösch 合著）
核心发现：beta 与隔夜收益强正相关（beta+1 → Night +14bps），与日间收益负相关（beta+1 → Day −15bps）。两者合起来得到文献反复报告的平的 24 小时安全市场线。
机构：加州大学伯克利分校 Haas 商学院
Asset Pricing: A Tale of Night and Day（与 Hendershott、Rösch 合著）
核心发现：beta 与隔夜收益强正相关（beta+1 → Night +14bps），与日间收益负相关（beta+1 → Day −15bps）。两者合起来得到文献反复报告的平的 24 小时安全市场线。