Ciamac C. Moallemi
Ciamac C. Moallemi — 哥伦比亚商学院决策、风险与运营(DRO)教授, 工程背景(Stanford EE PhD), 动态优化 / 在线算法 / bandit / 组合优化方向的桥梁学者。
Bibliographic info
- 姓名: Ciamac C. Moallemi
- 单位: Columbia Business School, Decision, Risk, and Operations Division
- Email: ciamac@gsb.columbia.edu
- 主页: (CBS 学院页)
- 代表论文: Dynamic Portfolio Choice with Linear Rebalancing Rules (Moallemi-Sağlam 2012); LGS (CD-Daniel-Sağlam-Moallemi 2014); online algorithms in pricing / matching
主要学术贡献 (与 wiki 相关的部分)
1. LGS / Dynamic Asset Allocation (2014)
- 论文: Collin-Dufresne Daniel Saglam Moallemi 2014 Dynamic Asset Allocation
- 概念: Linearity-Generating Strategies (LGS)
- 角色: LGS 框架的工程实现者; "降动态规划为确定型 LQ" 的关键是 LQ 控制的标准 machinery, Moallemi 的 OR/optimization 背景是核心
2. Moallemi-Sağlam 2012 — Linear Rebalancing Rules
- Dynamic Portfolio Choice with Linear Rebalancing Rules (SSRN 2011605)
- LGS 的前身: 限制持仓是 exposures 的线性函数, 推导闭式 LQ 解
- 与 2014 论文合并扩展, 加入因子模型 + SV + 二次 TC
3. Moallemi-Sağlam-Sotiropoulos 2014 — Short-term Predictability & Price Impact
- Short-term Predictability and Price Impact (SSRN 2463952)
- 在 CD-Daniel 2013 reversal 模型基础上加入市场冲击 (price impact) → 反转因子的 equilibrium
- 与 2014 LGS 论文配套: 反转因子是 LGS 中的一类关键 exposure
与 wiki 其他作者的关系
- 与 Pierre Collin-Dufresne / Kent Daniel — 2014 LGS 论文共同作者
- 与 Mehmet Sağlam — 多篇合作 (2012, 2014 working paper, 2014 price impact)
Open Questions
- OR / DRO 系的优化方法(SAA / Benders / 列生成)在)能否在 large-N + A 股 T+1 制度下嵌入 LGS?