Andrei Kirilenko
机构: Imperial College London（论文发表时）；前 CFTC 全职雇员。
研究领域: 市场微观结构（尤其是订单簿与中间商理论）、市场结构设计、商品衍生品。
本 wiki 收录的论文
| 论文 | 年份 | 角色 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| entities/Kirilenko Kyle Samadi Tuzun 2017 Flash Crash | 2017 | 第一作者 | 闪崩的账户级解剖——用 CME 逐笔审计追踪数据比较 HFT 与传统做市商的行为；发现 HFT 行为在闪崩期间未变，且 HFT 的机制是 quote sniping 而非做市 |
与 CFTC 的关系很重要：他是前 CFTC 雇员，因此能接触到普通研究者拿不到的账户级微观数据（CME 的 Trade Capture Report）。论文里 CFTC-SEC 官方报告对 E-mini 闪崩的叙述，部分基于这篇论文的原稿分析。