Woo Chang Kim
KAIST 工业与系统工程系教授 · 通讯作者 (wkim@kaist.ac.kr)
韩国量化金融 / 组合优化谱系核心人物: Lee-Tae-Lee 2024 (DFL-MVO) 与 ICML 2026 稀疏切点组合两条线的共同通讯; OSCAR 与 prediction-loss-guided DFL 团队成员。研究覆盖 MVO 综述 (JPM 2021/2024)、稀疏 Sharpe 优化、DFL。
关联论文
- Jeon Choi Bae Lee Kim 2026 Decision-Focused Sparse Tangent Portfolio — 通讯作者
- Jeon Bae Kim Lee Kim 2025 Prediction Loss Guided DFL — 通讯作者
- Bae Jeon Park Lee Kim 2025 OSCAR
- Kim, Lee, Kim, Kang & Fabozzi 2024, An overview of optimization models for portfolio management, JPM 51(2)
- Lee Tae Lee 2024 Anatomy of Machines for Markowitz — 同通讯 (Lee-Tae-Lee 2024 论文团队)