Spyros Skouras
机构:雅典经济与商业大学(Athens University of Economics and Business)
代表工作
A Tug of War(与 Lou、Polk 合著)
注意:该论文中日内分解用 VWAP 近似(需 TAQ 数据),这与 Hendershott-Livdan-Rösch 用简单开盘价/收盘价不同——跨论文比较收益分解时必须核对口径。
机构:雅典经济与商业大学(Athens University of Economics and Business)
A Tug of War(与 Lou、Polk 合著)
注意:该论文中日内分解用 VWAP 近似(需 TAQ 数据),这与 Hendershott-Livdan-Rösch 用简单开盘价/收盘价不同——跨论文比较收益分解时必须核对口径。