Sourav Chatterjee
Sourav Chatterjee — 加州斯坦福大学统计系教授, 概率论与统计学。以 Stein's method for concentration inequalities 与近期在 rank-based measure of association (XICOR ξ) 方向的工作知名。
Bibliographic info
- 姓名: Sourav Chatterjee
- 单位: Department of Statistics, Stanford University; Sequoia Hall, 390 Jane Stanford Way, Stanford, CA 94305
- 主页: https://profiles.stanford.edu/sourav-chatterjee (Stanford Profiles)
- 代表论文: Stein's method 与 concentration inequalities 系列; XICOR (2019, JASA 2021)
主要学术贡献 (与 wiki 相关的部分)
1. XICOR / Chatterjee ξ 系数 (2019, JASA 2021)
- 论文: Chatterjee 2019 A New Coefficient of Correlation
- 概念: XICOR — Chatterjee ξ Coefficient — 同时满足"0 ↔ 独立, 1 ↔ 函数关系, 闭式渐近正态, O(n\log n)" 四性质的秩型相关系数。
- 影响: R 包 XICOR (Chatterjee & Holmes 2020, CRAN) 落地, 是金融 lead-lag 网络中 dCor 的自然快速替代。
2. Azadkia-Chatterjee 条件依赖测度 (2019, arXiv:1910.12327)
- 与研究生 Mona Azadkia 合作, 把 XICOR 推广到多变量 / 条件依赖, 用于条件独立性 / 因果发现 (PC 算法类)。
- 链接: arXiv:1910.12327 (working paper, 至 2026-09 仍未正式发表)。
3. Stein's method for concentration inequalities
- 早期 (2005–2014) 长期工作, 把 Stein's method 从正态逼近推广到一般 concentration 不等式 (Hoeffding, Bernstein, McDiarmid 等), 代表作 Stein's method for concentration inequalities (Probab. Theory Related Fields, 2007)。
- 与 quant 间接相关: 大维协方差估计 / random matrix 的 concentration bound; 但目前 wiki 没有相关页, 不做深入。
与 wiki 其他作者的关系
- 与 Bennett Cucuringu Reinert 2022 Lead-Lag Network Clustering (应用方): Bennett 2022 用 dCor 做美股 lead-lag 网络, XICOR 是其直接快速替代。
- 与 Hermitian Spectral Clustering / Lead-Lag Detection 等 lead-lag 系列概念互补: 衡的是节点间依赖强度, 不涉及 cluster / 拓扑。
Open questions (作者方向)
- 条件依赖版本 (Azadkia-Chatterjee 2019) 在金融因子条件独立性 / 因果发现中的应用——本 wiki 现有 PC 算法类工具未涵盖。
- 非参数因果发现: \xi 的不对称性 + 条件依赖扩展是否构成新一代 nonparametric causal discovery toolkit, 替代/补充现有 HSIC-based 方法?
Sources
- Chatterjee 2019 A New Coefficient of Correlation — 论文 entity
- summaries/201909-a-new-coefficient-of-correlation/201909-a-new-coefficient-of-correlation — 摘要
- Stanford Profiles: https://profiles.stanford.edu/sourav-chatterjee