Rong Chen (陈荣斯)

人物信息

• 职位: Distinguished Professor, Department of Statistics, Rutgers University
• 领域: 时间序列分析、动态因子模型、粒子滤波 / 顺序蒙特卡洛 (SMC)、非线性状态空间模型
• 在 wiki 中的角色: 黎曼因子模型 (RFM 的共同作者之一 — RFM 内层的动态因子模型框架直接继承自其 Lam et al. (2011) / Lam & Yao (2012) 谱系 (自协方差算子提取载荷 + ratio 因子数估计器)

代表工作 (与 wiki 相关)

• Lam, C., Yao, Q. & Bathia, N. (2011) + Lam & Yao (2012) — 欧式高维时序动态因子模型: 用自协方差算子而非协方差算子识别因子载荷空间, 允许噪声任意截面相关; ratio 估计器选因子数。RFM 的方法基座。
• 粒子滤波 / SMC 领域的奠基性贡献 (Gordon-Salmond-Smith 后继发展)。

关联

• 黎曼因子模型 (Riemannian Factor Model) / 切空间失配与和乐 bound (Tangent Space Mismatch and Holonomy Bound)
• 待办: Lam-Yao 2011/2012 原文尚未入本库, 若后续收录可作 RFM 的欧式前传