Olivier Ledoit
苏黎世大学经济系（Department of Economics, University of Zurich）教授，同时任职于 AlphaCrest Capital Management（纽约）。大维协方差矩阵估计领域的核心人物，与 Michael Wolf 长期合作。
主要贡献线索
Ledoit 是协方差收缩估计两代方法的关键推动者，构成了从线性到非线性的完整谱系：
- Ledoit-Wolf (2004) 线性收缩——大维协方差矩阵良态估计的奠基性工作，跨学科被广泛引用。
- Ledoit-Wolf (2012, 2015, 2017, 2020) 基于 RMT（随机矩阵理论）的非线性收缩谱系：QuEST 函数的数值实现与解析公式。
- Ledoit-Wolf (2020/2022) 二次逆收缩（QIS）——从经典统计决策理论（Stein 1975）而非 RMT 出发，把无限阶非线性压缩到二阶，同时匹敌最好的 RMT 估计精度。工作论文版（UZH WP No.335, Dec 2020）后发表于 Bernoulli 28(3), 2022。
与本 wiki 的关联
- 协方差估计方法学的首要来源作者；其工作直接支撑 协方差收缩估计与 Stein 收缩器与损失函数两页。
- 与 瞬时因子风险模型（Tzikas et al. 2026）形成互补：前者是无模型旋转等变收缩，后者是显式因子结构增强。