Marcos M. López de Prado
机构（论文发表时）: Head of High Frequency Futures Trading, Tudor Investment Corporation；兼 Harvard RCC 博士后研究员。
研究领域: 高频交易，量化金融方法论，机器学习在金融中的应用，订单流毒性。
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| 论文 | 年份 | 角色 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| entities/Easley Lopez de Prado OHara 2012 VPIN | 2012 | 第二作者 | VPIN 的共同提出者 |
值得记住的一条方法论
这篇论文自陈「不要在单一指标上过度拟合」：VPIN 的最优参数组合 (n, ext{bucket size}) = (50, 250) 是在样本内挑出来的，而论文明确指出图 10 显示「过拟合这些参数没有明显好处」——参数选择有一片宽广的等效区域，不是尖峰。