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Jun Zhou

Affiliation: 中国科学院声学研究所（Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences），北京 100190；中国科学院大学。

Email: zhoujun@hccl.ioa.ac.cn（通讯作者）

研究领域: 深度学习在金融市场微观结构中的应用、限价订单簿预测、A 股高频数据建模。

在本 wiki 中的论文

研究特征

在 A 股上做 LOB 深度学习的少数公开研究之一，且贡献了三条与其他市场不同的发现：

  1. A 股 LOB 每 3 秒更新（Nasdaq 毫秒级）→ 组合架构（CNN-LSTM / MLP-LSTM）的预处理步骤不再带来收益，反而变差。
  2. Transformer 在 A 股失败——数据量不足 + LOB 的连续动态特性不适合离散化输入。
  3. OFI 特征在 A 股同样优于原始 LOB——与 Nasdaq 结论一致。

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