国盛金工 (Guosheng Quantitative Finance)
机构定位
国盛证券金融工程团队 (Guosheng Securities Quantitative Finance team) 是国盛证券研究所下设的卖方 (sell-side) 量化研究团队,以因子选股与事件驱动策略为长期研究方向,在 A 股量化研究领域具代表性。
- 公众号:留富兵法
- 主要分析师:刘富兵 (S0680518030007,liufubing@gszq.com)、赵博文 (S0680524070004,zhaobowen@gszq.com)、沈芷琦 (S0680521120005,shenzhiqi@gszq.com)
旗舰系列研究:《"量价淘金"选股因子系列研究》
以量价因子 (volume-price factor) 与事件驱动策略为核心,迄今已发布 18 篇以上系列报告,代表方向:
| 报告号 | 主题方向 |
|---|---|
| 系列之一 | 量价因子概览与体系 |
| 系列之七 | 《高/低位放量事件簇:正负向信号的有机结合》— concepts/Volume-Price Event Cluster 方法论原型 |
| 系列之十八 | 《量价事件驱动信号在股票绝对收益策略上的应用初探》— 评价标准从"超额 IR"切到"卡玛 + 年化收益" |
在 wiki 中的角色
- 核心来源:summaries/202608-volume-price-event-driven/202608-volume-price-event-driven — 国盛金工 2026-08-08 报告的中文总结
- 方法学贡献:concepts/Event-Driven Equity Strategy、concepts/Channel Strategy、concepts/Volume-Price Event Cluster、concepts/Position Timing
引用规范
引用国盛金工报告时,优先给出系列号 + 标题 + 发布日期;若公众号原文 (留富兵法) 与研报全文有内容差异,以研报全文为准。