Guanlin Li
Affiliation: China Securities Co., Ltd.（信达证券），北京。
Email: guanlinl131205@163.com
研究领域: 中国股指期货的高频微观结构、跨期价差、领先滞后关系。
在本 wiki 中的论文
- Li Chen Liu 2025 CFFEX Tick Lead-Lag Spreads — 中金所股指期货跨月合约的逐笔领先滞后。近月（最流动）领先其余三个月份合约一个 tick；领先-滞后价差是预测领先合约收益的盈利信号。见 concepts/microstructure/跨资产领先滞后
研究特征
用 A 股/中国市场的自有数据做 tick 级微观结构实证——与本 wiki 中大量引用美股 TAQ 的文献形成对照。该研究的数据来自部署在中金所附近的服务器，因此能达到 Level-1 快照的最细粒度。
相关
- 合作者: Xiyan Chen（中科院数学与系统科学研究院）、Yingzheng Liu（Trinity University）— 本 wiki 尚未为这两人建 entity 页
- 概念: concepts/microstructure/跨资产领先滞后 · concepts/microstructure/高频收益可预测性
- 日频横截面对照: concepts/data-features/Geographic Lead-Lag