Gao, Han, Li & Zhou (2018) — Market Intraday Momentum

占位 entity — 全文/页面尚未收录；本 stub 是 Cross-Session Momentum 引用的 "日内 momentum" 经典文献。

完整 reference: Gao, L., Han, Y., Li, S. Z., & Zhou, G. (2018). Market intraday momentum. Journal of Financial Economics, 129(2), 394–414. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.05.009

核心命题: 股票指数首半小时收益预测末半小时收益 — 同一交易日内前半与后半的 momentum 关系。同 Cross-Session Momentum 是"session 级动量"的不同切面（前者是同一 session 内半小时对半小时，本概念是 session 对 session）。

待收录时补充: U-shape 解释、Zhang-Ma-Shen-Zhang (2019) 国际版。