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Christopher Polk

机构:伦敦政治经济学院金融系(LSE Finance);CEPR

代表工作

A Tug of War(与 Lou、Skouras 合著)

另一篇重要工作:Polk & Sias (2021), "The Volatility Factor: Evidence from Individual Stocks"(尚未收录)——解释了动量与波动率因子的重合现象。

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